Кейсовые задачи по банковскому делу: прогнозирование ликвидности

Задача 1. При прогнозировании ликвидности финансовый менеджер обнаружил, что в следующем месяце банк будет испытывать нехватку высоколиквидных активов для осуществления текущих платежей клиентов в сумме 5 миллиона рублей, сроком 65 дней. Следовательно, банку необходимо восполнить этот недостаток дополнительным привлечением. Возможно привлечение ресурса в следующих вариантах:

1) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 70 дней по ставке 42% годовых;

2) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 60 дней по ставке 36% годовых. Но кредитор не уверен, что у него не возникнет необходимости в средствах раньше срока договора, что будет закреплено в условиях договора;

3) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 20 дней по ставке 41% годовых и возможность по окончанию срока договора привлечь межбанковский займ в сумме 5 млн. на срок 40 дней по ставке 20% годовых.

4) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 30 дней по ставке 32% годовых и возможность по окончанию срока договора продлить договор на срок 40 дней по ставке 30% годовых.

5) привлечение срочного депозита в сумме 5 млн. рублей на срок 35 дней по ставке 33% годовых и возможность по окончанию срока договора продлить его при ставке 36% на срок 25 дней.

Проанализировать каждый вариант и принять решение.

Задача 2. Предполагается поместить 4 тыс.долл. на рублевый депозит. Курс продажи на начало срока депозита 30р. за 1 дол., ожидаемый курс покупки – 31р. Процентные ставки: i = 12 %, j=5 %. Срок депозита – 9 месяцев. Определите наиболее выгодную валюту вклада. Найдите граничные условия, при которых выгодна конверсия. Сделать выводы.

Задача 3. Вексель на сумму 38 тыс.р. с уплатой 26 ноября был учтен банком 10 августа при учетной ставке 9 % с использованием английской практики расчета. Оцените полученную при учете сумму, а также дисконт банка.